平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金

(资料图片)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023年5月25日

送出日期：2023年5月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安中高等级公司债利差因子ETF 基金代码 511030

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年12月27日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2019年3月22日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 王仁增 开始担任本基金基金经理的日期 2023年04月06日

证券从业日期 2014年06月19日

其他 场内简称：公司债（扩位证券简称：公司债ETF）

二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中债-中高等级公司债利差因子指数。

主要投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。

业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

注:详见本基金招募说明书 “基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注: 1、数据截止日期为2022年12月31日；

2、本基金基金合同于2018年12月27日正式生效；

3、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

注:1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、

登记机构等收取的相关费用。

2、投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、

登记机构等收取的相关费用。

场内交易费用以证券公司实际收取为准。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.25%

指数许可使用费 当产品平均净值规模在10亿元以下（不包括10亿元）：0.04%；当产品平均净值规模在10亿元至20亿元（包括10亿元，不包括20亿元）：0.03%；当规模在20亿元以上（包括20亿元）：0.025%

托管费 0.08%

其他费用 会计师费、律师费、审计费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险有市场风险、流动性风险、中小企业私募债券投资风险、衍生品投资风险、资

产支持证券投资风险、操作或技术风险、政策变更风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基

金风险评价可能不一致的风险；

本基金的特有风险:

1、信用风险：虽然本基金指数成份券主要为主体评级和债项评级为AAA的公司债，但由于其属于信用

债品种，组合仍然面临个别债券信用评级下调和违约无法支付到期本息的风险，由于组合中相关债券的发

行人在指数重新调样之前信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。

2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数

成份券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

3、标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风

险。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：

（1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误

差。

（2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度

和跟踪误差。

（3）本基金采用代表性分层抽样复制法，组合与标的指数之间可能存在差异；组合中还可能保留部分

现金或其他债券品种。此外，标的指数成份券取价规则和基金估值方法之间可能存在差异，使得本基金产

生跟踪误差。

（4）由于成份券流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟

踪误差。

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的

指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出

的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的跟踪程度。

（7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指数中该债券的权重可能不完

全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；

因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

5、跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%，但因标的指数编制规

则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6、标的指数变更的风险：尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金

将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与

新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

7、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指

数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出

解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内

召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、

或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机

构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标

的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险：尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交

易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基

金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

9、申购赎回清单差错风险：如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合债券名

单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正

常进行。

10、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险：未来，基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布

基金份额参考净值(IOPV)，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能

存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

11、退市风险：因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

12、成份券停牌或违约的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌或违约时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌或违约成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场

价格的折溢价水平。

（3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式

进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与格式”相

关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无法及时卖出成份券以获取足

额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停

赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。

13、投资者申购失败的风险：基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购

申请，从而导致申购失败。基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份券使用现金替代，且设置现金

替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的足够的成份券，导致申购失败

的风险。

14、投资者赎回失败的风险：投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回

对价，可能导致赎回失败。基金管理人可能调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购、

赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖

出全部或部分基金份额。

15、基金赎回对价的变现风险：基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变

化、部分成份券流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风

险。

16、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险：本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净

值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前

提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

17、第三方机构服务的风险：基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投

资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算

方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他

代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理机构及其他代理机构可能违约，导致基金或

投资者利益受损的风险。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

对于因本《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与本《基金合同》有关的争议，合同当事人应尽

量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际

仲裁院，根据深圳国际仲裁院当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局性的并

对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见平安基金官方网站

网址：www.fund.pingan.com客服电话：400-800-4800（免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

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